Fund Information
Fondens navn: CITIC stabil dobbelt Lee Bond Securities Investment Fund
Fund henvist til: CITIC stabil dobbelt fordel fond
Godkendelsesmyndigheden og tekst: Kina Securities Regulatory Commission 16 juni 2006 SFC Fund [2006] Nej 121 godkendte teksten
Fund Type: Kontrakt Open-obligationsafdelinger
Fund Type Open
Porteføljemanager Zhang GuoqiangFund Code: 288.102
Forvaltere: CITIC Fund Management Co, Ltd
Fund Depotbank: China Construction Bank Corporation
Dato for etablering :2006-07 til 20
NAV 1,0700 1,0700 seneste kumulative netto skala 178,040.76
Beta Sharpe Ratio 0,5621 0,0209 0,1051 Treynor Index
Jenson indeks -0,0142 indløst daglige rutine abonnement startdato Startdato 2006-08-21 2006-08-01
Investering Oversigt
Investeringsmål
Fonden investerer primært i renteprodukter, det primære formål investeringerne er at understrege lyd, baseret på den aktive udøvelse af langsigtet stabilitet af værdien af aktiver.
Investeringsramme
Fonden investerer primært i fastforrentede, herunder statsobligationer, finansielle obligationer, erhvervsobligationer, konvertible tillader fond investeringer i andre fastforrentede finansielle instrumenter obligationer, asset-backed securities, centralbankchefer regninger, og Kina Securities Regulatory Commission godkendt tilbagekøb af sådanne investere mindst 80% af afdelingens formue. Fonden kan forbedre indkomstniveauet for Fonden ved tegning af nye aktier og deltagelse i buddet arbitrage aktier og andre investeringer med lav risiko, men en sådan investering forholdet ikke overstiger 20% af afdelingens formue.
Såsom love og regulerende organ til at tillade andre arter efter fondens investeringer, de fondsforvaltere i udførelsen af en retfærdig rettergang, det kan indgå i omfanget af investeringen.
Investeringsfilosofi
Obligationsmarkedet er baseret på formueindkomst at forstå nye sorter, nye tjenester og tegning af nye aktier og andre driftsindtægter arbitragemuligheder bragt positive merafkast.
Investeringsstrategi
Ifølge den makroøkonomiske situation i fonden omfattende dom af pengepolitiske og renter bevægelser i renterisiko, kreditrisiko og likviditetsrisiko, der er baseret på en kombination af politisk kontrol at drage fordel af en langsigtet, rettidig tilpasning af obligationsbeholdningen, portfolio grænse langsigtet justering på højst fem år. Mens De tager en proaktiv investeringsstrategi top-down og obligationer udvælgelse bottom-up kombineret med hinanden gennem den relative værdi af porteføljen analyse, dynamiske ændringer i rentekurven til fuldt ud at udnytte de potentielle investeringsmuligheder ansøgning udbytter kurve, gearede arbitrage, risk arbitrage og andre strategier til at opbygge portefølje, øge værdien af fonden.
Benchmark
80% × CITIC Bond Index 20% × skatteår indlånsrente
Risiko-/afkast-karakteristika
Fonden er en obligationsfond, og dets langsigtede gennemsnitlige forrentning er lavere end de forventede risiko-og hybrid midler, højere end pengemarkedsforeninger.
Risikostyring mekanismer og redskaber
Fonden bruger CITIC Fund Management Selskabets risikostyringssystemer og evaluering af ydeevne-system, der er baseret på varighed, konveksitet og andre traditionelle risikoindikatorer om brug af VaR-mål markedsrisikoen.
|