Hvor: σ er standardafvigelsen værdi. Medmindre det er en standardafvigelse på cash flow, ellers den samme formel gælder også for cash flow i fare (CAR).
Data fra ovenstående ligning 1.65 normal tabel. Især bemærke, at i tabellen, finder vi N (-1.65) er omkring 0,05. I et bredere perspektiv, hvis middelværdien eller pengestrømme normalfordelingen er 0, er standardafvigelsen σ, dets sandsynlighed er mindre end P%, kan du gøre x lig med denne værdi eller pengestrømme, er der: N (x ) = p%. Derfor VAR eller CAR er - xσ.Case study hvordan σ omdannet til CAR.
Under forudsætning af normal distribution baseret på standardafvigelsen CAR
I det sidste minut af tilfældene standardafvigelsen af pengestrømme er nok $ 576,200. Antages pengestrømmen er normal, så i niveau 5% af tillid er, hvor meget værdi i fare pengestrømme?
Svar: 1,65 ($ 576.200) = $ 950.720
Brug simulation metode til at vurdere værdien i fare i forsikring pengestrømme. Hvis du ønsker at beregne risikoen for cash flow, simulering metode end standardafvigelsen formel har bedre anvendelighed. Factor β koefficient er blevet bestemt, kan vi simulere cash flow ligning bygger på de elementer, elementerne er de elementer i ligningen ved at observere værdien af en given historisk periode af de opnåede data. Cash flow er forskellen mellem forsikringsselskabet værdi i femte interval gennemsnitlige likviditet og historisk periode mellem.
|
